연준 스트레스 테스트, “미 최대 은행들 심각한 침체 잘 대비”

26일(현지시간) 미국 대형 은행들이 다시 한번 연방준비제도(Fed)의 연례 스트레스 테스트를 통과했다.

연준은 이날 연례 스트레스 테스트 결과를 제출하고 은행들이 경제적 재앙을 견딜 충분한 자본을 보유하고 있다며, 심각한 경기 침체에 매우 잘 대비하고 있다고 평가했다.

연준에 따르면 올해 테스트에 참여한 은행들은 약 6,850억 달러의 총 가상 손실을 감수하면서도 여전히 최소 보통주 1단계 자본 요건을 여전히 상회한 것으로 나타났다. 이는 경기 침체기에도 은행들이 경제를 지원하고 대출을 계속 제공할 수 있는 최소자본 비율을 충족할 수 있다는 의미다.

올해 연준은 JP모건, 뱅크오브아메리카(BoA) 및 웰스파고 등 미국 최대 은행부터 중견 지역 대출 기관에 이르기까지 31개 은행을 테스트했다.

마이클 바 연준 감독 부의장은 성명에서 올해의 스트레스 테스트는 대형 은행들이 스트레스가 높은 시나리오를 견딜 수 있는 충분한 자본을 보유하고 있음을 보여줬다고 말했다.

올해의 가상 시나리오는 대체로 2023년과 유사했으며 주된 손실의 원인으로는 상업용 부동산 가격의 40% 하락, 사무실 공실의 ‘상당한’ 증가, 주택 가격의 36% 하락, 실업률 최대 10% 급등과 같은 심각한 글로벌 경기 침체가 포함됐다.

한편 연준은 이번 스트레스 테스트에서 헤지 펀드의 손실을 주시하면서 추가적인 가상 위험을 포함했다.

마켓워치에 따르면 올해 연준은 더 심각한 경기 침체와 덜 심각한 경기 침체 모두에서 예금의 급격한 가격 재조정을 연구했으며, 각 시나리오에서 은행 자본 비율이 최소 자본 요건 이상으로 유지될 것이라는 결론을 내렸다.

연준은 또한 가장 크고 복잡한 은행에 700∼850억 달러의 손실을 입힐 수 있는 대형 헤지펀드 5곳의 실패를 포함한 거래 장부 스트레스에 대해서도 연구했다.

연준은 그 결과 이들 은행은 헤지 펀드에 대한 상당한 익스포저를 가지고 있지만 다양한 유형의 거래 장부 충격을 견딜 수 있다는 것을 보여줬다고 평가했다.